システムトレードについて語るスレ - レス抽出(後方50件)

1 ：Trader＠Live![sage]：2007/11/07(水) 01:39:41.23 ID:P5dTHeFN

システムトレード全般について情報交換しましょう。

■テクニカルについて語ろう■Part5
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【Forex】MetaTrader PartⅥ【CFD.&Futures】
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▼他の板のシストレ関連
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【14】システムトレード研究所 Part.14＠先物板
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【自動】株式トレーディングシステム Part5【売買】＠プログラム板
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608 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/29(火) 11:54:43.12 ID:sqPK/AQ6

メタトレスレでも質問したのですがややスレ違い気味だったのでこちらにマルチさせていただきます
生のレートデータを提供してない害込むやマネパといった一般業者から自作システムにデータを取り込むといったことは可能でしょうか？
以前に奈々子氏が複数鯖からレートを取得して監視しているというような発言を見た気がするんですが
業者から送られてくるデータを抜き取って自分で加工、分析をリアルタイムでやりたいのですが方法がわかりません
業者間のデータは普通暗号化された意味不明の数字の羅列でしょうか
もし同じようなことをされてる方がいましたらアドバイスください
よろしくお願いします

609 ：Trader＠Live!：2008/01/29(火) 12:12:14.66 ID:8f3TzKAZ

去年のドル円日足で言えば、
119→122→115→124→112→118→107→114の、55円分の動きの何割をとれたかが重要だ
あくまでトレンドフォローの話ですが

610 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/29(火) 12:44:28.88 ID:jYYyLpaj

>>608
まずはパケット解析から

611 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/29(火) 13:19:12.83 ID:cD5yW1+3

.45買いサイン出した俺のシステム感激。
売りサインはもう少しで出そう。もう離隔したいんだけど・・・

612 ：608[sage]：2008/01/29(火) 13:54:08.58 ID:sqPK/AQ6

>>610
うーん、ハッカー並のスキルが要求されそうですね
専用ツール以外でのデータ取得はグレーゾーンかもですね
何か方法はないものか

613 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/29(火) 14:07:12.74 ID:cD5yW1+3

>>608
MT4知る前は自分の使ってる業者のデータを取り込んでたからわからなくもない。

614 ：Trader＠Live!：2008/01/29(火) 14:12:13.49 ID:TG+xScR8

>>612
あのねー、自分でやろうと思ったら相当時間がかかるから。
DDEでエクセルにデータ転送して、VBAでループ回すぐらいにしとけ。

615 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/29(火) 14:14:11.99 ID:jYYyLpaj

複数のMT4起動しててDDE使えるかな？

616 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/29(火) 14:14:14.08 ID:cD5yW1+3

データ解析するだけならすぐだよ。
フラッシュなりJavaアプリなりをデコンしてデータ取り込んでいる部分を参照すればいい

617 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/01/29(火) 14:34:07.98 ID:doVVrKQs

上のほうでちょっと書いたドテンシステムの検証
（まだ最適化はやっていない。もともとポンドルようにつくりドル円で試すのははじめてだから以下はフォワードテストの結果。）
実はオリジナルではなく
本にかかれてたテクニカルをちょっといじってテストしただけなんだが...

2001年6月～2007年１２月
ドル円

取引回数　174回
勝率　52%
利益 9595pips
PF 2.53
最大利益875pips
最大損失255pips
平均利益 174pips
平均損失　75pips

これはちょっと強すぎると思う。
検証ミスでないならとっくに話題になってていいはずだし。
もしこのテストが事実なら、今実際に稼いでるシステムを即捨ててもいい。

ちなみに平均損失を基準にR倍数の期待値をはかると0.73R
(自分で意味ないとか言ってた評価方法ですが。)

[>>609]
その１年間の利益は約１５円分で、
ちゃぶついたときの損失等があってこの利益が残ったことを考えれば
５５円のうち半分程度は取れてるようです。
必然的に動きの最初と最後を捨てることになるトレンドフォローシステムとしては優秀なほうではないかと思います。

618 ：608[sage]：2008/01/29(火) 14:50:16.21 ID:sqPK/AQ6

>>613-616
貴重な意見ありがとうございます
何はともあれ実際にプログラム組んでみます
また相談にきますね

619 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/29(火) 14:54:36.59 ID:0FSyeuSF

VTもDDE使えるよ。
VT本体をインスコするとサンプルが付いてくる。

620 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/29(火) 15:21:27.86 ID:vVUGtfO7

その本の名前を教えることはできますか？

621 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/01/29(火) 15:21:36.18 ID:doVVrKQs

ちなみに俺は某シグナルやさんの所からデータをもらってる。

622 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/29(火) 15:32:09.16 ID:FuvsvVEI

>>621
なに使って検証されてますか？

623 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/29(火) 16:15:04.89 ID:cD5yW1+3

やっと離隔サイン出た
.45L→.85クローズ。
次のサインが出るのはいつのことやら。

624 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/01/29(火) 17:14:04.04 ID:doVVrKQs

やっぱり検証のミスだった。

一応勝てるシステムではあったけど、
ぜんぜん駄目。
ただ、ドテンではなく別のストップと組み合わせればうまくいくかも。

625 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/29(火) 17:31:45.65 ID:K+9N8wz1

とりあえず、CでNNのシステムができた
あとはCの学習結果を基にMetaTrader用に書き直すだけだ

かなりｗｋｔｋするけど、やっぱ量が多いだけに学習に時間かかるわ

626 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/01/29(火) 19:21:13.71 ID:doVVrKQs

ミスを修正するとポンドルでのPFは1.09でドル円も似たようなもの。
(ドテンシステムならこんなもんだと思う。)
詳しく見ていくと時々ある大きな損が損失の大部分を占めるから
ストップをひとつ加えるだけで使い物になるシステムになりそう。

627 ：Trader＠Live!：2008/01/29(火) 21:34:40.93 ID:61L+9t5j

>>620

http://www.tradersshop.com/bin/showprod?c=9784537098235

628 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/30(水) 04:10:09.38 ID:WY2zbRsi

ミラノバッソ

629 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/30(水) 07:38:27.83 ID:1WMfQfes

通年でPF2以上のシステムは有るの？
短期（1ヶ月）でならPF6-負けなしな物もできたが通年だと1.3-2程度に落ち着いてしまう。

630 ：Trader＠Live!：2008/01/30(水) 08:04:06.22 ID:Q4BbSZM1

PFって何ですか？

631 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/30(水) 08:22:33.80 ID:MhsPwNDm

ぽこちんファイター

632 ：Trader＠Live!：2008/01/30(水) 11:04:02.44 ID:ZqvgWFAP

>>629
あるよ
インターネット上に無料で落ちてる、当然再検証すべきだけど
添付されてる検証データと違うペアを使って検証するといい

633 ：Trader＠Live!：2008/01/30(水) 11:21:51.86 ID:sjYgBt1Y

システム使ってる人は買ったものですか？
それとも自分で考えたものですか？

634 ：Trader＠Live!：2008/01/30(水) 11:37:25.08 ID:2jIfz5yE

拾ったものです

635 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/30(水) 11:41:09.67 ID:Q9+X8Nya

自分で考えた。
先ほど.70でようやく買いサイン出ました。

636 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/30(水) 12:15:02.32 ID:WY2zbRsi

拾ったものほど怖いものはない。
自分で理解もせずに使うってのが信じられん

637 ：Trader＠Live!：2008/01/30(水) 12:23:01.41 ID:2jIfz5yE

いえいえ、拾い物ほど福があるので御座います。
有難いことで御座います。

638 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/30(水) 12:25:45.50 ID:nTs+YBQ7

>>631
弱そう

639 ：Trader＠Live!：2008/01/30(水) 13:08:52.13 ID:ZqvgWFAP

拾ったものもいいですよ、自分で安全か検証すればいい
自分が考えた大抵のものは、誰かが既に考え検証し、改良してあるものです
私は自分で考えた(といっても、他人のを改良したのも入ってる)もの使ってますが

640 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/30(水) 14:22:28.08 ID:MhsPwNDm

あなたが拾ったのは金のシステムですか？銀のシステムですか？

641 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/01/30(水) 16:58:53.66 ID:Fo+WXfN3

実際に使ってる奴は他の人のアイデアを元に自分で作ったもの。
普段検証してるのは
拾ってきたり本で読んだりしたものとそれをちょっと改良したものがほとんど。
完全なオリジナルはいくつか作って検証したけどあまりよくない。

642 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/30(水) 16:59:17.87 ID:V3PwKxxp

水銀のシステムです。

643 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/30(水) 17:29:47.76 ID:x/EZ8cH+

俺は、PFよりも勝率とペイオフレシオを気にしている。
後者の2つがよければ当然PFもよくなるので。
たまに勝率が悪いがPFがいいというシステムがあるが、
それは一発ホームラン型、
俺はイチローみたいなアベレージヒッターのシステムじゃないと
運用できん。

644 ：ポジ飛雄馬：2008/01/30(水) 20:21:02.77 ID:SmbX1sTM

調べたんだけど、

ＰＦ　：　総利益 ÷ 総損失
Ｒ倍数　：　平均勝pips÷平均負pips

でいいのかな？

645 ：Trader＠Live!：2008/01/30(水) 20:32:41.61 ID:sjYgBt1Y

ヒロセ通商に【LION FX】ツールが誕生
時間指定指値注文可能。レバレッジ最大200倍超
取り扱いペア５０通貨。1000通貨から取引可能

646 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/01/31(木) 08:29:32.67 ID:A/jD6mtl

>>629
いろいろ検証してみた感じだと、
ポジションサイジングのルール次第では作れる。
単純なトレンドフォロー戦略にポジションの積み増しのルールを加えてやると
勝率は多少落ちるけど
7年でPF2.0が結構簡単に実現した。
ただホームラン狙いすぎてもう少し安定してくれないと使えない。

647 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/31(木) 14:55:56.87 ID:FV0uQEZu

ポジションサイジングしなくても
フィルターリングするだけでPF３はいける。
ただし、過度にフィルターリングすると
売買回数が減るけど

648 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/31(木) 16:07:43.57 ID:osY05LlJ

今日は朝一で50ピピ抜いた後、昼からは全くサイン無し。
音と携帯メールで知らせてくれるまで昼寝してるか・・・

649 ：Trader＠Live![1]：2008/01/31(木) 18:26:17.99 ID:O8pdVI7V

ddd

650 ：Trader＠Live![1]：2008/01/31(木) 18:28:17.58 ID:O8pdVI7V

ddd

651 ：Trader＠Live![1]：2008/01/31(木) 18:33:54.04 ID:O8pdVI7V

ddd

652 ：倍プッシュ ◆Q3O2KAIJI. [sage]：2008/01/31(木) 20:48:44.15 ID:A/jD6mtl

>>647
いいなぁ。
俺が作るフィルターは利益を減らすか過剰な最適化でシステムを壊すかのどちらかばかりだよ。

653 ：Trader＠Live![sage]：2008/01/31(木) 22:11:29.96 ID:Eloiz9nb

フィルターかけてPF上げても売買回数が減って年間トータル利益は下がることもあるし
なにより年間で10数回しか売買回数のないシステムなんて統計的に信頼性は低い

654 ：Trader＠Live![sage]：2008/02/01(金) 02:13:45.24 ID:rC54yJ5c

>>640
いいえ鉄のシステムです

655 ：Trader＠Live![sage]：2008/02/01(金) 06:53:19.36 ID:MfkKZ+0e

１５分足とか１時間足とかでやってる人は、
どこでバックテスト用のデータ手に入れてるんですか？

656 ：Trader＠Live![sage]：2008/02/01(金) 07:00:13.17 ID:LofXyeRZ

つMetaTrader4

657 ：Trader＠Live!：2008/02/01(金) 07:29:13.78 ID:MfkKZ+0e

>>656
　早朝レスＴＨＸ。今週末さっそく入れてみまする。